Днём 27 февраля 1917 года Кшесинской пришлось экстренно покинуть свой великолепный особняк на Петроградской стороне, опасаясь расправы со стороны толпы революционных солдат и примкнувших к ним обыкновенных мародёров. Теперь, чтобы добиться возврата имущества, Кшесинской приходилось обращаться в различные инстанции, начиная с министра юстиции Временного правительства Александра Керенского и кончая исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Ей везде сочувствовали, но реального содействия для выселения занявших здание солдат мастерских запасного автобронедивизиона и разместившихся там вскоре большевистских организаций оказывать никто не спешил. Даже знаменитый адвокат Николай Карабчевский, который ещё недавно клялся в вечной преданности Кшесинской, теперь отказался представлять её интересы в суде, не желая прослыть защитником «царской фаворитки».
Матильда вынуждена была скитаться по квартирам различных друзей и родственников. Три недели она провела у своего брата, артиста Императорских, а теперь Государственных театров Иосифа Феликсовича Кшесинского, проживавшего в квартире №22 дома №18/10 по Спасской улице. В разгар мытарств Матильды Феликсовны, связанных с попытками вернуть свою собственность, произошло событие, в котором, как в капле воды, отразилась стихия вседозволенности и аморальности, охватившая значительную часть граждан России в послефевральский период. В эпизоде, нашедшем отражение в одном из дел фонда 487 прокурора Петроградского окружного суда, хранящегося в Центральном государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Кшесинскую попытался шантажировать рядовой солдат.
Всё началось с неожиданного телефонного звонка. Около полудня 21 марта 1917 года в квартире Иосифа Кшесинского зазвонил телефон. В трубке раздался голос неизвестного человека, который заявил подошедшей к телефону Матильде Кшесинской, что в его распоряжении имеются два письма: «одно на имя г-жи Кшесинской, а другое на имя её сына, которые он готов предоставить по принадлежности». На вопрос Кшесинской, откуда у него эти письма, неизвестный ответил, что нашёл их при обыске на Забалканском проспекте. Почувствовав в словах незнакомца что-то недоброе, Кшесинская не стала у него интересоваться, на каких условиях согласен он вернуть письма, а попросила позвонить ей ещё раз вечером.
«В тот же день г-жа Кшесинская рассказала о произошедшем случае своему знакомому присяжному поверенному Хесину (Владимир Савельевич Хесин (1867–1948), присяжный поверенный и стряпчий, юрисконсульт шведской королевской миссии в России. 5 мая 1917 года представлял интересы Кшесинской на судебном процессе в камере мирового судьи 58-го участка и добился решения о выселении большевистских организаций из её особняка, которое, однако, так и не было выполнено; с 1921 года — в эмиграции в Париже. — А. К.) и по его совету подала соответствующее заявление в комиссариат (городской милиции. — А. К.). Вечером того же 21 марта неизвестный снова позвонил по телефону и сказал подошедшему к телефону Хесину, что у него имеются два письма на имя М. Ф. Кшесинской от великого князя Андрея Владимировича, которые он может уступить на известных условиях. Хесин предложил неизвестному приехать к нему на квартиру, но он от этого отказался, и тогда было решено встретиться в 9½ часа в ресторане “Слон”, причём неизвестный должен был спросить Хесина под фамилией Савельева».
Адвокат стал действовать оперативно. Он заехал в комиссариат милиции и попросил прислать туда к этому времени наряд милиционеров, а затем отправился к Пяти углам, где в доме №18/2 по Загородному проспекту и находился перворазрядный ресторан «Слон». Здесь он занял отдельный кабинет и заказал чай и закуску. В половине десятого в кабинете появился некий солдат, заявивший, что он тот, с кем Хесин говорил по телефону. На просьбу предъявить письма солдат ответил, что сдаст их только по получении от Хесина пяти тысяч рублей, «так как содержание этих писем таково, что вел.[ликий] кн.[язь] Андрей Владимирович даст за них и 50 тыс., лишь бы избежать дурных последствий, если они попадут к “гражданскому мужу” М. Ф. Кшесинской великому князю Сергею Михайловичу». Чтобы затянуть время до прихода милиционеров, Хесин стал торговаться с солдатом, и тот сделал уступку до четырёх тысяч рублей, предложив при этом одну тысячу самому Хесину «за труды». Услышав в это время около дверей в кабинете шаги милиционеров, Хесин под предлогом необходимости поговорить по телефону вышел из кабинета. Тотчас же туда вошли три милиционера и три матроса, которые и отобрали у солдата, оказавшегося писарем Управления запасных гвардейских частей Андреем Ивановичем Шаталовым, револьвер и два письма от великого князя Андрея Владимировича на имя М. Ф. Кшесинской и её сына Владимира Красинского.